10数年前に、アルゴリズムトレーディングをリテールに広めるべく単身起業しましたが、1年後には資金が底を付き廃業の憂き目に合いました。その後、友人とFinTechビジネスを立ち上げるもこちらも3年で断念。4年間の紆余曲折のすえ、結局サラリーマンプログラマに舞い戻り現在に至っております。
アルゴリズムトレーディングなどフロントオフィス系のビジネスを立ち上げる上で一番ネックになるのが高品質なデータの取得です。機関投資家、個人投資家に関わらずデータの正確性、整合性なくして金融ソフトの開発はできません。最も一般的なデータソースはブルームバーグやロイターですが、ブルームバーグターミナルを契約するとなると月々1500USドルのコストがかかります。ロイターは少し安いですがそれでも700USドルは掛かると思います。とてもじゃないけど、ファンディングなしのスタートアップ企業が払える金額ではありませんでした。
それから10年以上の月日が経って、最近息子が友達と金融アプリを作るというので色々調べていたらなんと!!!!日本証券取引所(以降、東証)発信のJ-Quants APIとなるものを発見しました。早速、調べて見たらこれは凄い!最近、東証は投資家向けの情報共有、発信にとても熱心です。多分、外国人投資家を意識してのことでしょう… 10年前に比べ随分と変わったなぁって思います。
… という経緯で、今週末はJ-Quants APIで遊んでおりました。
こういったデータ取得関連はPythonを使うのが王道だと思いますが、小生はLispで実装することにしました。Lispって何?1950年代に開発されたプログラミング言語なのでかなりマイナーな言語ですがEmacsとかAutoLispとかそれなりに需要はあるのかなぁ?自分が理想とするアルゴリズムトレーディングシステムを開発をする上で、Lispを選択する理由については機会があれば、後日ブログに上げられたらと思います。この気持ちは10年以上経った今でも変わっていません。
現在(昨日から(笑))J-Quants APIを使ったシステムを構想・開発中です。いつになるかわかりませんが、将来的にはオープンソースで公開したいと考えています。
うーむ、長々と書いてきましたがポイントは何?
J-Quants APIは最高!っていうことで…